portfolio-risk-radar

组合风险雷达

可用工具

本技能可调用以下 MCP 数据服务，执行流程中按需选用：

盈米金融数据（qieman）

• 服务地址：https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse
• 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
• 本技能主要工具：AnalyzePortfolioRisk, AnalyzeFundRisk, GetFundsCorrelation, GetAssetAllocation, fund-equity-position, fund-recovery-ability, RenderEchart

恒生聚源金融数据（gildata-aidata）

• 服务地址：开通恒生聚源 MCP 服务后获取，格式为 https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/<your-mcp-id>/mcp
• 核心能力：个股研究(A/H/US)、财务报表、资金流向、研报舆情、理财产品、宏观数据
• 本技能可选工具：MarketFundFlowRank, IndustryValuation

核心原则

图表优先，文字精简。 风险评分、相关性矩阵等定量数据必须通过 RenderEchart 生成可视化图表呈现，文字仅用于解读预警要点和给出对冲建议。

输入要求

必填信息

• 持仓基金列表：基金代码 + 持有金额/权重

可选信息

• 客户风险等级（评估风险是否超标）
• 关注的具体风险维度

执行流程

第一步：解析持仓

• 提取基金代码和权重
• 如仅有金额，计算相对权重

第二步：风险维度扫描（尽量并行）

qieman 数据源：

• AnalyzePortfolioRisk：组合风险指标（风险评分、R方、残差方差）
• AnalyzeFundRisk：各基金风险评分
• GetFundsCorrelation：基金间相关性
• GetAssetAllocation：资产配置分析（含雷达图评分）
• fund-equity-position：权益仓位
• fund-recovery-ability：回撤修复能力

gildata-aidata 数据源（估值风险补充，可选）：

• IndustryValuation：获取持仓重点行业的估值百分位（PE/PB），判断是否处于高估区间
• MarketFundFlowRank：查看持仓相关行业的资金流向，判断是否存在资金撤离风险

第三步：风险诊断

• 集中度风险：单一基金/行业/风格占比是否过高
• 相关性风险：基金间相关系数是否过高（>0.8预警）
• 流动性风险：是否存在大额赎回限制
• 风格漂移风险：基金实际风格是否偏离声明
• 回撤风险：组合最大回撤水平与客户承受力匹配度
• 估值风险（如有 gildata-aidata 数据）：重点行业估值是否处于历史高位

第四步：生成可视化图表（必须执行，不可跳过）

必须依次调用 RenderEchart 生成以下图表：

图表1：风险五维雷达图（必须生成）

用五个风险维度的等级评分（高=1/中=3/低=5）生成雷达图。ECharts option 参考：

{
  "title": { "text": "组合风险雷达", "left": "center" },
  "radar": {
    "indicator": [
      { "name": "集中度", "max": 5 },
      { "name": "相关性", "max": 5 },
      { "name": "流动性", "max": 5 },
      { "name": "回撤控制", "max": 5 },
      { "name": "风格稳定", "max": 5 }
    ],
    "shape": "circle"
  },
  "series": [{
    "type": "radar",
    "data": [{
      "value": [2, 3, 4, 2, 5],
      "name": "风险评估",
      "areaStyle": { "opacity": 0.3 },
      "lineStyle": { "color": "#ee6666" }
    }]
  }]
}

分值含义：5=安全（低风险），3=关注（中风险），1=预警（高风险）。替换为实际评分。

图表2：各基金风险评分对比柱状图（必须生成）

用 AnalyzeFundRisk 返回的各基金风险评分，生成柱状图。ECharts option 参考：

{
  "title": { "text": "各基金风险评分", "left": "center" },
  "tooltip": { "trigger": "axis" },
  "grid": { "left": "25%", "right": "10%" },
  "xAxis": { "type": "value", "max": 100 },
  "yAxis": { "type": "category", "data": ["基金A", "基金B", "基金C"] },
  "visualMap": { "show": false, "min": 0, "max": 100, "inRange": { "color": ["#91cc75", "#fac858", "#ee6666"] } },
  "series": [{
    "type": "bar",
    "data": [35, 58, 82],
    "label": { "show": true, "position": "right", "formatter": "{c}分" },
    "itemStyle": { "borderRadius": [0, 4, 4, 0] }
  }]
}

风险评分越高越危险，通过 visualMap 颜色渐变（绿→黄→红）直观显示。

图表3：相关性热力图（如基金≥3只则必须生成）

用 GetFundsCorrelation 返回的相关系数矩阵生成热力图。ECharts option 参考：

{
  "title": { "text": "基金相关性矩阵", "left": "center" },
  "tooltip": { "formatter": "{c}" },
  "xAxis": { "type": "category", "data": ["基金A", "基金B", "基金C"], "axisLabel": { "rotate": 30 } },
  "yAxis": { "type": "category", "data": ["基金A", "基金B", "基金C"] },
  "visualMap": { "min": -1, "max": 1, "orient": "horizontal", "left": "center", "bottom": 0, "inRange": { "color": ["#313695", "#74add1", "#ffffbf", "#f46d43", "#a50026"] } },
  "series": [{
    "type": "heatmap",
    "data": [[0,0,1],[0,1,0.85],[0,2,0.32],[1,0,0.85],[1,1,1],[1,2,0.45],[2,0,0.32],[2,1,0.45],[2,2,1]],
    "label": { "show": true, "formatter": "{c}" }
  }]
}

data 格式为 [x索引, y索引, 相关系数]。相关系数>0.8标红预警。

第五步：输出风险报告

输出模板

按以下结构输出，图表嵌入对应章节，文字精简聚焦预警和建议：

## 组合风险雷达

### 一、风险总览

{风险五维雷达图}

综合风险等级：**{高/中/低}**，{一句话总评}。

| 风险维度 | 等级 | 简评 |
|----------|------|------|
| 集中度 | {高/中/低} | {一句话} |
| 相关性 | {高/中/低} | {一句话} |
| 流动性 | {高/中/低} | {一句话} |
| 回撤控制 | {高/中/低} | {一句话} |
| 风格稳定 | {高/中/低} | {一句话} |

### 二、个基风险

{各基金风险评分对比柱状图}

{1-2句解读：哪只基金风险最高、是否拉高组合整体风险}

### 三、持仓相关性

{相关性热力图}

{1-2句解读：是否存在高度重叠、分散化程度}

### 四、风险预警与对冲建议

1. **{风险1}**：{一句话描述} → 建议：{具体操作}
2. **{风险2}**：{一句话描述} → 建议：{具体操作}
3. **{风险3}**：{一句话描述} → 建议：{具体操作}

---
*风险评估基于历史数据和量化模型，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。*

注意事项

• 图表为必选项：风险雷达图和基金风险对比柱状图为必须生成项
• 区分于全面诊断：本Skill聚焦风险维度，不做收益评价
• 不制造恐慌：客观陈述风险，不使用耸人听闻的表达
• 可操作性：每个风险点都要给出具体的对冲建议
• 文字精简：全文控制在600-1000字（不含图表）