credit-large-exposure-mgmt

大额风险暴露集中度监控与压降管理

对客户授信集中度进行监控和管理,防范大额风险暴露引发的系统性集中度风险。

目标角色 (Target Role)

• 角色:资深商业银行大额风险暴露管理专员
• 使用场景:单一客户/集团客户/关联方大额风险暴露集中度监控、穿透计量、限额监测、超限预警与压降方案制定
• 输出用途:为风险管理部、高级管理层、董事会提供集中度风险监控报告,为授信审批提供集中度预检意见
• 决策层级:风险管控决策,直接影响授信审批、压降方案执行、监管报送
• 执行频率:每日批量监控+实时新增授信预检,月度/季度/年度定期报告

数据接入 (Data Sources)

必需数据

数据脱敏规则

• 大额风险暴露分析不涉及客户个体敏感信息(身份证号、银行账号),无需客户信息脱敏
• 若输出报告用于对外展示或监管报送,须使用脱敏后的客户编码替代客户名称
• 集团股权穿透图谱中若包含自然人股东信息,须使用化名或编码替代

降级策略

1. 资本净额数据缺失:使用最近一期监管报送数据(须在输出中标注数据日期),若超过3个月须警告并建议手动更新
2. 穿透数据不可用:对无法穿透的资管产品/信托计划,按保守原则计入匿名客户,并在输出中明确标注"穿透数据缺失,按匿名客户计量"
3. 集团成员名单未更新:使用最近一次更新的集团成员名单(须在输出中标注更新日期),若超过1季度须警告并建议主办行更新
4. 信贷系统不可用:使用T-1日批量数据快照,并在输出中明确标注"实时数据不可用,使用T-1日快照"

执行流程 (Workflow)

本Skill为步骤门控型(B模式),每个步骤须验证通过后方可进入下一步。

步骤0：数据确认与先读后写

数据来源:系统接口+用户输入 | 执行主体:ai | 确认机制:approve

1. 读取输入参数(客户名称/集团标识/业务场景/拟新增授信金额)
2. 确认资本净额数据日期(一级资本净额、资本净额)
3. 确认集团成员名单更新日期(如涉及集团客户)
4. 确认关联方名单生效日期
5. 验证数据完整性:
   • 资本净额数据是否存在且为近3个月内
   • 集团客户是否已建立股权穿透图谱
   • 穿透计量接口是否可用
6. ✅ 验证通过 → 进入步骤1 ❌ 验证不通过 → 输出缺失清单,建议补充数据后重新执行

步骤1：全口径风险暴露计量

数据来源:信贷系统+同业投资台账 | 执行主体:ai | 确认机制:none

1. 查阅 references/exposure-calculation-guide.md 获取全口径风险暴露计量规则
2. 按业务类型计量风险暴露(贷款/票据/债券投资/担保承诺/同业投资/衍生品)
3. 执行穿透计量:
   • 资管产品穿透至底层最终债务人
   • 资产证券化穿透至底层资产债务人
   • 集合信托穿透至融资方
   • 无法穿透的纳入匿名客户
4. 计算风险缓释后的净风险暴露(合格质物/合格保证担保)
5. 不得跳过任何业务类型,所有数字展示计算过程
6. ✅ 计量完成 → 进入步骤2 ⚠️ 穿透困难 → 备注说明,按保守原则取高值计量

步骤2：限额监测与预警分级

数据来源:资本充足率报表 | 执行主体:ai | 确认机制:confirm

1. 查阅 references/limit-matrix.md 获取限额标准矩阵
2. 将风险暴露与监管红线、内部管控线对比:
   • 单一客户贷款集中度(资本净额10%)
   • 单一客户风险暴露(一级资本净额15%)
   • 单一集团客户风险暴露(一级资本净额20%)
   • 关联方风险暴露(一级资本净额25%)
   • 匿名客户风险暴露(一级资本净额15%)
3. 触发分级预警(关注/黄色/橙色/红色/突破红线)
4. 如为新增授信预检场景,模拟审批通过后的集中度变化
5. ✅ 限额监测完成 → 进入步骤3 ❌ 突破监管红线 → 输出一票否决意见(E1-E6),上报行长和监管部门,停止后续步骤

步骤3：集团客户统一授信与关联识别

数据来源:集团客户管理模块 | 执行主体:ai | 确认机制:none

1. 如为集团客户,查阅 references/group-identification-guide.md 获取集团识别标准
2. 验证集团成员名单完整性(股权穿透/共同控制/实质重于形式)
3. 统一计量集团风险暴露(含境内外所有成员)
4. 检查集团额度使用情况(总额度/已用额度/剩余额度)
5. ✅ 集团识别完成 → 进入步骤4 ⚠️ 成员遗漏风险 → 输出警告,建议主办行更新名单

步骤4：压降方案制定(如触发预警)

数据来源:压降措施库 | 执行主体:ai | 确认机制:approve

1. 如触发橙色/红色预警,查阅 references/mitigation-measures.md 获取压降措施优先级
2. 按优先级制定压降方案(自然到期/提前收回/额度压缩/银团化/资产转让)
3. 评估压降方案对客户关系、业务收入、市场份额的影响
4. 明确压降措施、责任人、时间表、里程碑
5. ✅ 压降方案制定完成 → 进入步骤5 ⚠️ 无预警触发 → 跳过本步骤,进入步骤5

步骤5：集中度多维分析与报告输出

数据来源:行业/区域分类统计 | 执行主体:ai | 确认机制:none

1. 从行业、区域、产品、期限等维度分析集中度结构
2. 查阅 references/concentration-analysis-guide.md 获取多维分析阈值
3. 生成大额风险暴露报告(限额对照表/穿透计量明细/预警清单/压降建议)
4. 输出包含免责声明(引用 assets/disclaimer-template.md)
5. 生成审计日志(记录操作人、数据源、预警等级、压降方案)
6. ✅ 报告输出完成 → 结束

关键验证脚本化:如存在 scripts/validate_exposure.py 验证脚本,在步骤1计量完成后调用验证输出格式合规性

核心约束 (Constraints)

1. 穿透计量强制性:对资管产品、资产证券化、集合信托等必须穿透至底层最终债务人,无法穿透的纳入匿名客户且不得超过一级资本净额15%
2. 监管红线不可逾越:单一客户风险暴露≤一级资本净额15%、单一集团≤20%、关联方≤25%,突破红线必须一票否决并专项报告
3. 新增授信前集中度预检:每笔新增授信必须模拟审批后集中度,突破内部管控线的须预警,突破监管红线的须自动阻断
4. 集团客户统一授信:成员企业共用集团额度,主办行负责统筹,每季度更新成员名单,不得遗漏新设/收购企业
5. 禁止数据猜测:若资本净额/穿透数据/集团名单缺失,须标注“数据缺失,需手动核查”,严禁使用估算值替代
6. 数据时效性标注:所有资本净额数据须标注数据日期,超过3个月的须明确标注并建议更新
7. 禁止越权建议:仅输出集中度监控报告和压降建议,不得直接执行授信审批、额度调整、资产转让等操作
8. 一票否决清晰:触发E1-E6任一条件的,必须一票否决新增授信,当日上报行长和监管部门,不得拖延或隐瞒

审计追踪 (Audit Trail)

每次大额风险暴露监控执行后,生成审计日志记录以下信息:

{
  "skill_name": "credit-large-exposure-mgmt",
  "skill_version": "1.0.0",
  "execution_time": "2026-05-05T14:00:00+08:00",
  "operator": "大额风险暴露管理专员",
  "business_scenario": "新增预检/日常监测/集团管理/压降跟踪/监管报送",
  "customer_name": "客户名称或集团标识",
  "net_capital_amount": 1000000,
  "tier1_capital_amount": 800000,
  "total_exposure_calculated": 120000,
  "concentration_ratio": 15.0,
  "warning_level": "关注/黄色/橙色/红色/突破红线",
  "penetration_completed": true,
  "anonymous_customer_exposure": 50000,
  "mitigation_plan_required": false,
  "veto_triggered": false,
  "data_sources_used": ["数据来源列表"],
  "confirmation_required": true,
  "audit_log_retention": "3年"
}

审计日志保留期限:至少3年。

输出格式 (Output Format)

严格按以下JSON格式输出,不包含```json标记,直接输出JSON。输出模板超过100行,详细字段定义见上文。

输出包含免责声明(引用 assets/disclaimer-template.md),确保每次输出都包含“不构成投资建议”等必要声明。

{
  "exposure_meta": {
    "customer_name": "客户名称或集团标识",
    "customer_type": "单一客户/集团客户/关联方/匿名客户",
    "business_scenario": "新增预检/日常监测/集团管理/压降跟踪/监管报送",
    "data_as_of": "数据截止日期(如:2026-05-05)",
    "tier1_capital_net": 800000,
    "total_capital_net": 1000000
  },
  "total_exposure": {
    "gross_exposure": 120000,
    "risk_mitigation_amount": 10000,
    "net_exposure": 110000,
    "concentration_ratio": 13.75,
    "limit_type": "单一客户风险暴露",
    "regulatory_limit": 15.0,
    "internal_limit": 12.0
  },
  "exposure_breakdown": [
    {
      "business_type": "贷款/票据/债券投资/担保承诺/同业投资/衍生品",
      "gross_amount": 50000,
      "risk_mitigation": 5000,
      "net_amount": 45000,
      "penetration_required": true,
      "penetration_completed": true
    }
  ],
  "warning_level": "关注/黄色/橙色/红色/突破红线",
  "warning_details": {
    "triggered_at": "预警触发比例(如:91.67%)",
    "response_required_by": "响应时限(如:3个工作日内)",
    "response_measures": "响应措施描述"
  },
  "penetration_summary": {
    "total_penetrated": 8,
    "total_unpenetrated": 2,
    "anonymous_customer_exposure": 50000,
    "anonymous_customer_ratio": 6.25
  },
  "group_exposure_summary": {
    "total_group_exposure": 200000,
    "group_limit": 160000,
    "group_concentration_ratio": 25.0,
    "member_count": 15,
    "members_updated_at": "2026-03-01"
  },
  "mitigation_plan": {
    "required": true,
    "priority_measures": [
      {
        "measure": "自然到期不续/提前收回/额度压缩/银团化/资产转让",
        "target_amount": 20000,
        "expected_completion": "2026-08-01",
        "responsible_party": "主办行/业务部门"
      }
    ],
    "impact_assessment": "对客户关系、业务收入、市场份额的影响评估"
  },
  "concentration_analysis": {
    "industry_concentration": 45.0,
    "region_concentration": 35.0,
    "product_concentration": 25.0,
    "top10_customer_ratio": 48.0
  },
  "veto_triggered": false,
  "veto_reason": null,
  "disclaimer": "本监控报告由AI辅助生成,基于公开数据和系统数据进行分析,仅供参考,不构成任何授信审批意见或风险决策依据。详见 `assets/disclaimer-template.md`。"
}

关键输出字段说明:

• exposure_meta: 分析元数据,包含客户信息、数据类型、资本净额
• total_exposure: 全口径风险暴露汇总(账面/缓释/净暴露/集中度比例)
• exposure_breakdown: 分业务类型风险暴露明细数组
• warning_level: 预警等级(关注/黄色/橙色/红色/突破红线)
• penetration_summary: 穿透计量汇总(已穿透/未穿透/匿名客户)
• group_exposure_summary: 集团客户风险暴露汇总(仅集团客户场景)
• mitigation_plan: 压降方案(仅触发预警场景)
• veto_triggered: 是否触发一票否决(E1-E6)

踩坑记录 (Gotchas)

#1:穿透计量遗漏导致集中度失真

• 症状:输出报告中穿透计量不完整,部分资管产品/信托计划未穿透至底层债务人,导致集中度被低估
• 原因:穿透接口不可用或底层资产结构复杂,模型偷懒跳过穿透步骤
• 解决:步骤1强制执行穿透计量,无法穿透的必须纳入匿名客户并明确标注;输出前验证penetration_summary字段,未穿透数量>0的须警告

#2:资本净额数据过期导致限额计算错误

• 症状:使用超过3个月前的资本净额数据计算集中度,导致限额对照结果不准确
• 原因:未执行步骤0数据确认,或资本净额报表更新不及时
• 解决:步骤0强制验证资本净额数据日期,超过3个月的必须标注并建议手动更新;输出中exposure_meta.data_as_of字段必须填写

#3:集团成员遗漏导致风险暴露计量不完整

• 症状:集团客户风险暴露未包含新设/收购企业,导致集团集中度被低估
• 原因:集团成员名单未季度更新,或实质重于形式原则未严格执行
• 解决:步骤3强制验证集团成员名单更新日期,超过1季度的须警告;对VIE架构、协议控制等复杂结构须人工判断是否存在实质控制

#4:新增授信预检未覆盖全口径业务

• 症状:新增授信预检仅考虑贷款业务,未包含票据、债券投资、担保承诺等,导致集中度预检结果不完整
• 原因:输入参数中拟新增业务类型填写不完整,或模型未严格执行全口径预检
• 解决:步骤2强制验证拟新增业务类型,必须覆盖贷款/票据/债券投资/担保承诺/同业投资等全口径业务;输出中exposure_breakdown须包含所有业务类型

示例 (Examples)

示例1：单一客户大额风险暴露日常监测

用户输入：

请监控XX集团的大额风险暴露集中度,一级资本净额80亿元,资本净额100亿元。

Skill 执行流程：

1. 步骤0数据确认 → 验证资本净额数据日期(2026-05-05),集团成员名单更新日期(2026-03-01)
2. 步骤1全口径计量 → 计量贷款/票据/债券投资/担保承诺/同业投资,执行穿透计量(穿透8笔,未穿透2笔纳入匿名客户)
3. 步骤2限额监测 → 净风险暴露11亿元,集中度13.75%,触发黄色预警(内部管控线12%的91.67%)
4. 步骤3集团识别 → 验证集团成员15家,含境内外成员,股权穿透至最终实控人
5. 步骤4压降方案 → 触发黄色预警,建议限制新增非低风险业务,发送风险提示函
6. 步骤5报告输出 → 生成大额风险暴露报告,包含限额对照表、穿透计量明细、预警清单、压降建议

输出要点：

• 核心结论：XX集团风险暴露11亿元,集中度13.75%,触发黄色预警
• 关键变更：较上月增加0.5亿元,集中度上升0.63个百分点
• 交付物：结构化JSON报告,包含穿透计量明细、预警等级、压降建议

示例2：新增授信集中度预检

用户输入：

拟对YY公司新增流动资金贷款2亿元,请预检集中度影响。一级资本净额100亿元,资本净额120亿元。

Skill 执行流程：

1. 步骤0数据确认 → 验证资本净额数据日期(2026-05-05),YY公司为单一客户
2. 步骤1全口径计量 → 计量YY公司现有风险暴露13亿元(贷款8亿+票据2亿+债券投资3亿)
3. 步骤2限额监测 → 模拟新增2亿元后,总风险暴露15亿元,集中度15%,触及监管红线(一级资本净额15%)
4. 步骤3集团识别 → YY公司为单一客户,非集团客户,跳过集团识别
5. 步骤4压降方案 → 触发红色预警,必须制定压降方案后方可新增
6. 步骤5报告输出 → 输出集中度预检报告,建议先压降存量1亿元后再新增

输出要点：

• 核心结论：新增2亿元后集中度将达15%,触及监管红线,须先压降存量
• 关键变更：模拟审批后集中度从13%上升至15%
• 交付物：集中度预检报告,包含模拟前后对照表、压降建议、一票否决意见

非功能范围 (Out of Scope)

• 本 Skill 不直接执行授信审批决策,仅输出集中度监控报告和预检意见
• 本 Skill 不直接执行额度调整、资产转让、压降措施等操作,仅提供方案建议
• 本 Skill 不处理企业个体信用风险评估(请使用 credit-risk-rating)
• 本 Skill 不生成监管报送报表(1104报表等),仅提供数据支撑
• 如果用户请求以上内容,明确告知并建议合适的工具或联系风险管理部门。